什么是 wald estimator?什么是 wald test?

  具体说来是一个网上手游棋牌,手机现金棋牌,九乐棋牌中飞禽走兽工具变量2SLS估计的特例,即一元回归、网上手游棋牌,手机现金棋牌,九乐棋牌中飞禽走兽工具变量为离散0-1变量时,这个跟LATE有点像。

  而至于Wald test,倒是非常常用。一般来说计量经济学里面最常用的检验有三种:

  constrained and unconstrained model.

  但是这三个test计算的复杂度可能相差很大,最麻烦的,QLR检验,需要估计两个模型,然后是Wald检验,只要估计非受限的模型,而最容易的是LM检验,只需要估计受限模型就可以了。有些情况估计受限模型比非受限模型要简单很多,比如一个Box-Cox回归,此时LM test是最节省时间的。

  具体什么是Wald检验呢?很简单。假设我们有一个模型,参数为β,我们要检验的原假设是:

  那么构建Wald检验的方法是,首先根据估计的β计算出β的协方差矩阵,然后使用Delta method计算出f(β)的(协)方差,Wald统计量可以构造为:

  Wald test可以用来判断变量的联合显著性,两个或多个变量的系数是否相等等

  前者是IV的一种特殊形式,dependent variable是dummy。后者是一种检验方法,详细的评参照伍德里奇计量经济学导论

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